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上证指数ETF

发布日期:2022-05-13 13:28   来源:未知   阅读:

  本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份股、备成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清内现金替代、现金差额、基金规模或市场变化等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管人将在10个交易日内进行调整.同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%.如法律法规监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.

  本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型,使用“跟踪误差最小化”的最优化方式创建目标组合,从而实现对标的指数的紧密跟踪。 在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、最优化目标组合的构建(1)股票预筛选由于上证指数包含在上海证券交易所上市交易的所有A股和B股股票,本基金在最优化抽样前,根据所有股票可投资性、流动性、行业代表性等进行预筛选。 (2)最优化抽样结合指数的特点,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素,在长期稳定的风险模型的基础上进行最优化抽样,得到目标组合。 (3)调整频率本基金采用最优化抽样复制方法跟踪标的指数,基金所构建的目标组合将根据标的指数成分股及其权重进行相应的调整,以保证基金跟踪偏离和跟踪误差的最小化。 【1】定期半年度调整本基金构建的目标组合为根据最优化抽样方法得到的最优化抽样组合,将每半年根据上述最优化抽样复制方法对目标组合进行定期调整。 【2】不定期调整根据上证综合指数编制规则,因指数成份股新股发行、增发、送配等股权变动需要进行成份股权重调整。本基金将紧密跟踪标的指数和最优化目标组合之间的差异,如果由于标的指数自身的较大变化或者其他原因引起的较大幅度的偏差时,需要及时根据最优化抽样复制方法调整目标组合。 2、其他金融工具投资策略本基金基于流动性管理的需要,可以少量投资于新股、期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政策性金融债以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。

  展开方旻,硕士, 2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员;2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年11月起任富国沪深300增强证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2015年05月13日起至2019年11月20日任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理。2015年05月13日起至2019年11月20日富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理。2015年05月13日起至2019年11月20日任富国中证银行指数分级证券投资基金(2019年5月10日起转型为富国中证银行指数型证券投资基金)基金经理。2015年10月9日起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月9日至2018年12月12日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年7月21日起至2020年9月15日任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。自2018年05月31日起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。自2018年07月19日起至2020年9月15日任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月7日起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理。自2020年02月25日起任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  展开王保合先生,1977年出生,博士。自2006年7月开始从事证券行业工作。曾任富国基金管理有限公司研究员;富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为富国创业板指数型证券投资基金)基金经理。现任富国基金管理有限公司量化投资副总监。2014年4月4日起任富国中证军工指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为富国中证军工指数型证券投资基金)基金经理。2015年4月15日起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为富国中证移动互联网指数型证券投资基金)基金经理。2015年4月15日起任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为富国中证国有企业改革指数型证券投资基金)基金经理。2015年05月13日起任富国中证银行指数分级证券投资基金(2019年5月10日起转型为富国中证银行指数型证券投资基金)基金经理。2015年05月13日起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为富国中证全指证券公司指数型证券投资基金)基金经理。2017年9月5日起至2019年10月16日任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年03月19日起至2019年10月16日任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年03月07日至2021年5月18日任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年07月29日起任富国富盛量化对冲股票型养老金产品投资经理。自2019年11月06日起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年12月31日起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2020年9月15日起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

  上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。

  海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。

  同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307],其所代销的基金产品销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

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